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Comment télécharger les données intraday de Bloomberg

Comment obtenez-vous des données intrajournalières 1 minute de Bloomberg s'il vous plaît? Je veux faire une offre et demander 5 contrats à terme enregistrés sous forme de bloc de données s'il vous plaît.

Merci.

download bloomberg blpapi

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3 Réponses :

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Je crois que vous recherchez les données de la barre intrajournalière 1 minute, Open, High, Low, Close, etc. Vous devrez utiliser IntradayBarRequest au service // blp / refdata.

Réponse révisée: p >

Envoyez deux IntradayBarRequest, une pour BID et l'autre pour le type d'événement ASK, avec intervalle = 1 minute au service // blp / refdata. Extrayez l'élément "Open" de chaque point de données dans le (s) message (s) de réponse.

barTickData = {
    time = 2019-02-13T14:30:00.000
    open = 136.45
    high = 136.87
    low = 136.25
    close = 136.76
    volume = 91
    numEvents = 45
    value = 12424.061
}

Exemple de point de données:

IntradayBarRequest = {
    security = "IBM UN Equity"
    eventType = BID
    startDateTime = 2019-02-13T00:00:00.000
    endDateTime = 2019-02-14T23:59:59.000
    interval = 1
    gapFillInitialBar = false
    adjustmentNormal = false
    adjustmentAbnormal = false
    adjustmentSplit = false
    adjustmentFollowDPDF = false
}

Voir l'exemple de code IntradayBarExample dans le SDK.

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Oui. Je suis cependant un débutant complet. Pourriez-vous m'aider avec le code pour obtenir une offre et demander un index ESA s'il vous plaît et l'ajouter à un df?

BID et ASK sont disponibles dans les ticks intrajournaliers, mais ce ne sont pas des données "1 minute" comme vous l'avez mentionné. Alors, veuillez d'abord clarifier: cherchez-vous à obtenir une offre en direct et une demande toutes les 1 minute? ou obtenez 1 minute de tiques à tout moment de la journée? Autre?

Bonjour, ce sont les données historiques que je voudrais pour les 6 derniers mois. L'offre d'ouverture et demandez pour chaque minute s'il vous plaît.

Comment puis-je faire cela s'il vous plaît?

Voir ma réponse révisée ci-dessus.

Quel package utilise-t-il s'il vous plaît? Désolé, comment obtenir toutes les données dans un bloc de données s'il vous plaît? Désolé pour toutes les questions.

Je crois que cette question a été répondue dans stackoverflow.com/questions/19387868/...

Salut, j'ai essayé ce lien. Je ne peux rien faire fonctionner à télécharger dans un df pour Python 3. Des idées s'il vous plaît?

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Dan, si vous cherchez à travailler avec Pandas, je vous suggère d'utiliser TIA: https://github.com / bpsmith / tia

Vous avez mentionné que vous travaillez avec Python 3. Pour le moment, TIA est uniquement compatible avec Python 2, mais ici https://github.com/bpsmith/tia/issues/11 a une conversion Python 3. Je l'utilise récemment et c'est plutôt bien. Un exemple:

from tia.bbg import LocalTerminal
import tia.bbg.datamgr as dm
import datetime

sid = 'IBM US EQUITY'
event = 'TRADE'
dt = pd.datetools.BDay(-1).apply(pd.datetime.now())
start = pd.datetime.combine(dt, datetime.time(13, 30))
end = pd.datetime.combine(dt, datetime.time(21, 30))
f = LocalTerminal.get_intraday_bar(sid, event, start, end, 
interval=60).as_frame()
f.head(1)

      close     high    low   numEvents   open      time                value   volume
0   162.2500    162.70  161.51  4005    162.4900    2015-02-24 14:30:00  110345672  680888

Le lien github ci-dessus contient également de nombreux exemples.

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Vous pouvez utiliser xbbg :

In [1]: from xbbg import blp

In [2]: blp.bdib(ticker='SPY US Equity', dt='2019-01-17').tail()
Out[2]:
ticker                    SPY US Equity
field                              open   high    low  close   volume num_trds
time
2019-01-17 15:57:00-05:00        262.82 262.92 262.70 262.88   644947     2744
2019-01-17 15:58:00-05:00        262.87 262.89 262.77 262.86   713451     3152
2019-01-17 15:59:00-05:00        262.87 263.05 262.74 263.00  2248033     5616
2019-01-17 16:09:00-05:00        262.96 262.96 262.96 262.96        0        1
2019-01-17 16:15:00-05:00        262.96 262.96 262.96 262.96        0        1

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