Je pourrais obtenir les rendements quotidiens, mais je ne peux pas obtenir plus loin. Avec le code suivant.
# create list of stock tickers – replace the tickers here with those you want to use in your portfolio
TickerList <- c("T", "GOOG", "CSCO", "MSFT", "JNPR", "AAPL", "AMZN", "GOOGL", "JNJ", "FB", "V", "HD", "VZ", "MA", "INTC")
# read closing prices from Yahoo keeping only the closing prices
ClosingPricesRead <- NULL
for (Ticker in TickerList)
ClosingPricesRead <- cbind(ClosingPricesRead,
getSymbols.yahoo(Ticker,
from="2016-12-31",
to="2019-12-31",
verbose=FALSE,
auto.assign=FALSE)[,4]) # [,6] = keep the adjusted prices
# keep only the dates that have closing prices for all tickers
ClosingPrices <- ClosingPricesRead[apply(ClosingPricesRead,1,function(x) all(!is.na(x))),]
# convert prices to daily returns
returns <- as.timeSeries((tail(ClosingPrices,-1) / as.numeric(head(ClosingPrices,-1)))-1)
3 Réponses :
Vous devrez ensuite trouver la volatilité, le retour et les corrélations moyennes. Ce n'est pas aussi trivial que cela sonne car il n'y a pas de bonne réponse pour la sélection du bon horaire. Vous devrez également vous assurer que votre calcul de retour est correct. C'est-à-dire, retour total de rendement ou de prix.
Après cela, vous devez trouver un optimiseur pouvant être utilisé pour construire le portefeuille optimal à chaque niveau de risque. Le moyen le plus efficace de le faire est de commencer avec le risque le plus élevé, point de retour le plus élevé sur la frontière efficace. Puis semerez l'algorithme avec le portefeuille précédent lorsque vous vous frayez votre chemin. Si votre stock le plus volatil n'a pas le rendement le plus élevé que vous devrez faire face à cette complication supplémentaire.
Après que cela puisse trouver la ligne d'allocation de capital. Le premier problème est de décider de l'actif à utiliser. Probablement la meilleure façon de faire cette sélection est d'être cohérent avec le délai que vous avez sélectionné pour votre calcul Vol et retour. L'un que vous avez votre déclaration attendue pour l'actif sans risque Vous devez trouver le portefeuille de marché Optima. Cela devrait être relativement simple.
Cette vidéo m'a aidé, vraiment facile à suivre https://www.youtube.com/watch?v=6PI0fjartui
Il y a beaucoup d'autres options disponibles. Pour plus de détails, veuillez suivre les exemples ici , ch. 18
Il suffit de réaliser que vous avez dit sans Fortfolio : Voici un bonne source si vous souhaitez résoudre vous-même le problème d'optimisation. Le problème est tout à fait simple de configurer et de résoudre en utilisant une programmation quadratique Package d'optimisation tel que Si vos données sont prêtes, commencez simplement à jouer avec le package . Les frontières de construction ressemblent à ceci: quadrachog .