Certains collègues qui ont du mal à Stata 11 demandent mon aide pour essayer d'automatiser leur travail laborieux. Ils utilisent principalement 3 commandes dans STATA:
TsSet (définit une analyse de la série chronologique)
Comme dans:
Tsset Year_Column, Annuairevarsoc (obtenir des statistiques de sélection de la commande de décalage pour les VARS)
comme dans:
varsoc colonne_a colonne_bVEC (modèle de correction d'erreur vectorielle)
comme dans:
VEC colonne_a colonne_b, tendance (CON) décalages (1) bruyant
Est-ce que quelqu'un connaît une bibliothèque scientifique que je peux utiliser par Python pour cette même fonctionnalité?
5 Réponses :
Je n'ai absolument aucune idée de ce que l'un de ceux-ci, mais engourdissant et scipe. Peut-être que Sage ou Sydy.
Je crois à la fois Scikits.Timées et ECONPY / PYTRIX MODIFICATION DES MÉTHODES DE VENTE DE VENTE AutOREGRESSION, mais je n'ai pas mis à travers leurs pas.
Scikits.Timité est principalement destiné à la manipulation de données et n'a que certaines analyses statistiques, économétriques et aucune vectorabutoregrression. Pytrix a des fonctions d'économétrie mais aussi pas de var. (Au moins la dernière fois que j'ai regardé.)
Scikits.StatsModels et Pandas ont à la fois Var, Pandas fait également la manipulation des données pour la série chronologique. Je n'ai vu aucun modèle de correction d'erreur de vecteur dans Python, mais Scikits.StatsModels se rapproche.
http://groups.google.ca/group/pystatsmodels?hl= EN & PLI = 1
Utilisez RPY2 et appelez le paquet R Var.
Découvrez les scikits.statsmodels.tsa.api.var (peut avoir besoin d'obtenir la dernière version de développement - utilisez Google) et, pour vérifier la documentation pour cela: