Quelqu'un peut-il me diriger dans la bonne direction?
Fondamentalement, j'essaie d'analyser les prix des actions et de voir si je peux repérer des modèles. J'utilise php et mysql pour le faire. Où puis-je trouver des algorithmes d'échantillons comme ceux utilisés dans Metastock ou Thinkorswim? Je sais qu'ils sont fermés Source, mais y a-t-il des tutoriels disponibles pour les débutants?
Merci,
P.s. Je ne sais même pas quoi rechercher dans Google: (
8 Réponses :
Un algorithme de base, l'éducation pour commencer est un double croisement moyenne mouvement. tracer simplement rapide (par exemple, 5 jours) et lent (disons, 10 jours) des moyennes mobiles du cours de clôture d'une action, et vous avez un faible prédicteur de quand acheter longue (ligne rapide va au-lent) et vendre à découvert (lent ligne passe au-dessus du jeûne). Après avoir obtenu ce travail, vous pouvez mettre en œuvre le lissage exponentiel (voir l'article wiki lié précédemment).
Ce serait un bon départ. Jetez un oeil à d'autres analyse technique techniques, mais gardez à l'esprit que cela est tout à fait dangereux méthode de négociation.
Mise à jour: En ce qui concerne la mise en œuvre fait cela? Vous êtes un programmeur PHP, voici donc un bibliothèque PHP pour la cartographie. C'est celui que j'ai utilisé il y a quelques années pour ce projet très, et ça a swimmingly. Peut-être que quelqu'un d'autre peut recommander un meilleur. Si vous avez besoin d'une source libre de données, jetez un oeil à Yahoo! les données historiques de financement . Ils Dispense fichiers CSV contenant les prix d'ouverture tous les jours, les prix de clôture, le volume des transactions, etc. de pratiquement toutes les sociétés indexées.
L'analyse technique est ce que vous voulez. Voir également Riskglossary.com pour obtenir de l'aide en essayant de donner un sens à cela.
Ouais, je sais que c'est une analyse technique que je veux, mais ma question était comment puis-je programmer ces modèles? Bien sûr, je pourrais faire mon propre algorithme, mais que je n'ai pas d'expérience, cela ne serait pas efficace.
Tout d'abord, vous aurez d'abord besoin d'un fond de mathématiques solide: statistiques en général, analyse de corrélation, algèbre linéaire ... Si vous voulez vraiment appuyer sur la transposition dimensionnelle de départ. Ensuite, vous aurez besoin d'une base solide dans Mining de données . Associations peut être utile si vous souhaitez relier des données numériques strictes avec des titres de presse et d'autres événements. < / p>
Une chose à coup sûr que vous ne trouverez probablement pas d'algorithmes pré-digérés là-bas qui vous rendra riche ...
Je connais quelqu'un qui essaie juste que ... il est un peu réussi (ce qui signifie ne pas perdre de l'argent et fait un peu) et fait ses propres algorithmes ... je devrais mentionner qu'il a un doctorat dans Voici quelques autres liens ... J'espère qu'ils aident un peu
meilleure de la chance à vous
Découvrez des algorithmes à Investopedia et FM Labs a des formules pour de nombreux indicateurs d'analyse technique.
Merci, mais j'étais plus intéressé par la façon de programmer et de trouver des modèles, ce qui est, je suppose que je devine, est plus que la mise en œuvre de formules d'indicateur technique
Ok, alors voici un article que j'ai écrit qui prend une formule d'analyse technique et travaille grâce à la production de code: iWebIlleForeiAIAM.com/IwebHereforeiam/2008/05/...
Puis-je vous suggérer de faire une petite lecture par rapport au filtre Kalman? Wikipedia est un très bon endroit pour commencer: http://fr.wikipedia.org/wiki/kalman_filter/
Cela devrait vous donner un peu de fond sur le problème de l'estimation et de la prévision des variables de certains systèmes (le marché boursier dans ce cas).
Mais le marché boursier n'est pas très bien élevé, vous pouvez donc vous familiariser avec des extensions non linéaires à la KF. Oui, l'entrée Wikipedia comporte des sections sur les KF étendus et les KF non parfumés, mais voici une introduction juste un peu plus approfondie: http://cslu.cse.ogi.edu/nsel/ukf/ < / p>
Je suppose que si quelqu'un l'ait déjà essayé avant que cela aurait été sur la nouvelle et très bien connu. Donc, vous pouvez très bien être sur quelque chose.
Voici un modèle pour ya http://ddshankar.files.wordpress.com/2008/02/Image001. JPG
Beau :) (Non, ça n'a pas besoin de 15 caractères)
Je commencerais avec un bon Introduction à Série TIME et aller de là. Si vous êtes intéressé à trouver des modèles, le terme intéressant est "correspondance de modèle 1D". Mais pour cela, vous avez besoin de bonnes fonctionnalités, de sorte que Google pour " Extraction de fonctionnalités dans la série TIME ". Rappelez-vous gigo . Assurez-vous donc que vous avez des données de cours d'actions sans erreur pour une teneur en temps suffisamment longue avant de commencer.
Utilisez TradeStation
C'est une plate-forme qui vous permet d'écrire un logiciel pour analyser les données historiques des actions. Vous pouvez même écrire des programmes qui échangeraient le stock, et vous pouvez récupérer votre programme sur des données historiques ou le faire en temps réel de la journée.
Sauvegardez-vous l'heure et utilisez des programmes tels que Ninjatrader et Wealth-Lab . Les deux sont de grandes plateformes d'analyse technique et acceptent C # comme langage de programmation pour définir vos règles de trading. Tous les indicateurs techniques possibles que vous pouvez imaginer sont déjà inclus et si vous avez besoin de quelque chose de plus avancé, vous pouvez toujours écrire votre propre indicateur. Vous auriez également besoin de nombreuses données pour que votre analyse soit statistiquement significative. Pour les stocks américains et les ETF, visitez www.kibot.com . Nous avons une bonne expérience en utilisant leurs données.
Recherchez "Analyse technique".
Une chose commune à faire est d'utiliser divers algorithmes d'intelligence artificielle pour extraire des modèles. Le Netflix Challenge a Beaucoup d'exemples avec des algorithmes pratiques AI et statistiques.